花旗集团因算法交易失误被罚款6.16亿英镑

花旗集团全球市场有限公司（Citigroup Global Markets Limited，CGML）因一次交易系统失误在欧洲交易所未实现140亿美元资产的出售，被金融监管局（FCA）和英国审慎监管局（PRA）联合罚款6.16亿英镑。

尽管CGML的控制层可以阻止价值2550亿美元的错误股权篮子，但剩下的1890亿美元仍然流失，被发送至一个交易算法。这种算法旨在在一天内出售总订单的部分，在交易员意识到错误并取消订单前，已经执行了价值14亿美元的交易。

这次大规模抛售与欧洲多个股指短期内大幅下跌同时发生，导致市场中断数分钟。

金融监管局联席执行董事兼执法和市场监督部负责人史蒂夫•史马特表示：“这些失误导致价值超过10亿英镑的错误订单被执行，并有可能导致市场失序。我们希望公司看一下自己的控制措施，确保这些措施适应金融市场的速度和复杂性。”

这并非花旗集团证券子公司首次受到英国监管机构的处罚。近两年前，金融监管局曾因该公司未能察觉市场滥用行为，对其处以1260万英镑的罚款。去年，美国证券交易委员会也因记录保存不力将其罚款。

控制缺陷

金融监管局对CGML的交易控制框架中的一些缺陷进行了调查。没有严格阻止整个错误股权篮子，防止其到达市场，这是一个关键失误。

此外，交易员可以在不需要阅读其中所有警告的情况下手动覆盖弹出提示，这突显了该公司风险管理系统设计的不佳。史马特补充说：“金融监管局希望从事交易活动的公司，包括那些使用算法交易的公司，在防止此类错误方面有有效的系统和控制措施。”

CGML对金融监管局调查和解决协议的合作使其在金融处罚方面获得30%优惠。如果没有这一折扣，金融监管局将处以3970万英镑的罚款。审慎监管局还就相关事项进行了自己的调查，并对CGML额外罚款3390万英镑。

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